블록의 훌 에르난데스, 캐시앱 점수·신용의 미래·신규 대출 도구에 대해 말하다

Block의 Cash App 신용 평가 모델과 새로운 대출 리스크 도구에 대한 소식을 전합니다.

Block이 이번 주 Cash App Borrow를 위한 새로운 거시경제 민감도 분석 도구를 공개했습니다. 경제 여건이 변할 때 Borrow 대출 포트폴리오가 어떻게 반응할 수 있는지를 보여주는 업계 최초의 시도로, 거시경제 시나리오별로 신규 대출 실행 규모와 리스크 손실이 어떻게 달라질 수 있는지 살펴볼 수 있습니다.

이 도구를 이해하려면 그 기반이 되는 기술인 Cash App Score를 먼저 짚을 필요가 있습니다. Block의 신용 및 언더라이팅 총괄 Juan Hernandez는 Block의 투자자 시리즈 'On The Block'에서 이 도구의 배경과 기반 기술을 설명했습니다. Cash App Score는 소비, 저축, 상환 행태, 급여 입금 등 고객의 Cash App 활동을 바탕으로 산출됩니다. 대출 이력에 의존하는 전통적 신용평가에서는 신용 이력이 부족해 평가가 어렵거나 저신용으로 분류되는 사람들이 많은데, Cash App Score는 이들에게 대안이 되도록 설계되었습니다.

Juan Hernandez는 "Cash App Score는 신용 이력뿐 아니라 고객이 오늘날 돈을 어떻게 관리하는지를 반영합니다"라고 말했습니다. 그는 Cash App Score가 전통적 신용점수가 아니며 신용평가기관에 보고되지 않고 고객의 FICO 점수에도 영향을 주지 않는다고 덧붙였습니다. 고객은 앱에서 자신의 점수를 확인하고 점수에 영향을 준 요인을 살펴보며 점수를 높이기 위한 방법을 실행할 수 있습니다. 일정 수준 이상의 점수는 Cash App Borrow 이용 기회를 열어주기도 합니다.

이 점수 기술은 현재 Block의 소비자 대출 상품 전반의 언더라이팅을 지원하고 있습니다. 전통적 신용점수를 사용할 때와 비교해 동일한 손실률에서 38% 더 많은 고객을 승인할 수 있다는 것이 Block의 설명입니다. 또한 활성 Borrow 고객의 약 70%가 FICO 점수 580점 미만이지만, 해당 상품은 Block의 목표 상환 수익성 범위 안에서 운영되고 있다고 밝혔습니다. Block이 이러한 신용 신호를 외부 대출기관에도 제공하려는 이유 가운데 하나입니다.

새로운 거시경제 민감도 분석은 같은 기반 위에 만들어졌습니다. Block의 내부 신용 리스크 점수는 Cash App을 비롯한 Block 제품 내 고객의 금융 활동을 추적하므로 전반적인 경제 상황 변화에 반응합니다. 경기가 위축되면 전체 리스크 점수가 올라가고 고객 분포가 고위험 구간으로 이동하며, Block의 점수 기반 언더라이팅은 이에 맞춰 심사를 강화하도록 설계되어 있습니다. 이번 분석 도구는 가상의 거시경제 시나리오별로 이러한 변화가 신규 대출 실행과 신용 손실에 어떤 영향을 줄 수 있는지 보여주고, 잠재적인 경영 대응 방안을 비교합니다.

다만 이 분석은 예시용으로, 예측이나 공식 스트레스 테스트가 아닙니다. Cash App Borrow 프로그램만을 대상으로 하며, 널리 쓰이는 제3자 경기침체 시나리오 세트를 바탕으로 합니다. 실제 결과는 크게 다를 수 있습니다.

Juan Hernandez와의 전체 인터뷰는 Block 공식 사이트에서 확인할 수 있습니다.