PEO Partners와 AlphaQuest, 액티브 운용 ETF 출시 – PEO AlphaQuest™ Thematic PE ETF (티커: LQPE)

PEO Partners와 AlphaQuest, 액티브 ETF 'PEO AlphaQuest™ Thematic PE ETF(티커: LQPE)' 출시 전통적인 사모펀드 투자 테마를 반영한 주식 및 파생상품 전략 활용 장기 자본 성장 추구하며 시장 하락 시 자본 보존 목표 PEO Partners, LLC(이하 PEO)와 AlphaQuest LLC(이하 AlphaQuest)가 전통적인 사모펀드(PE)의 투자 테마를 주식 및 파생상품 전략에 접목한 액티브 상장지수펀드(ETF)인 'PEO AlphaQuest™ Thematic PE ETF(티커: LQPE)'를 출시했다고 밝혔습니다. 이 ETF는 전통적인 레버리지 바이아웃(LBO) 사모펀드의 투자 테마 및 특성과 일치하는 상장 기업에 투자하는 주식 전략과, 선물 계약 거래를 통한 파생상품 전략을 결합합니다. 파생상품 전략은 사모펀드가 통상 레버리지를 활용해 확보하는 주식 시장 노출도를 높이는 동시에, 시장 하락 시 변동성을 줄이는 독특한 투자 전략을 제공합니다. 두 전략을 통해 이 ETF는 러셀 2500 지수(Russell 2500® Index)로 대표되는 미국 주식 시장 대비 초과 수익 또는 유사한 수익을 낮은 변동성으로 제공하는 것을 목표로 합니다. Tidal Financial Group(이하 Tidal)이 ETF의 투자 자문사 역할을 맡으며, PEO와 AlphaQuest는 각각 주식 전략과 파생상품 전략의 일상적인 운용을 담당하는 부문 자문사로 참여합니다. PEO의 공동 창립자인 Randy Cohen은 "AlphaQuest 및 Tidal과의 파트너십을 통해 시장에 혁신적인 투자 전략을 선보이게 되어 기쁘다"며, "이 펀드의 투자 테마는 사모펀드에 기반하고 있어 벤치마크에 구애받지 않으며, 장기적인 자본 성장은 물론 시장 변동성이 심한 시기에도 관리 가능한 수준의 하락폭을 제공할 것으로 기대한다"고 말했습니다. AlphaQuest의 설립자 겸 최고투자책임자(CIO)인 Nigol Koulajian은 "PEO의 주식 전략을 보완하기 위해, 시장 하락 시 변동성을 줄이는 추세 기반 헤징 프로그램과 더불어 사모펀드가 전통적인 레버리지를 통해 달성하는 주식 노출도 확대 전략을 동시에 구사할 것"이라고 덧붙였습니다. Tidal의 최고위험관리책임자(CRO)인 Gavin Filmore는 "LQPE는 투자자들에게 사모펀드의 일반적인 투자 테마를 모방한 포트폴리오에 접근할 수 있는 매력적인 기회를 제공한다"며, "PEO와 AlphaQuest의 최첨단 투자 플랫폼이 결합되어 이 혁신적인 상품의 이상적인 기반을 마련할 것"이라고 전했습니다. LQPE는 TD Ameritrade, Betterment, Charles Schwab, E*TRADE, Fidelity Investments, Robinhood, Vanguard 등 다양한 중개업체, 투자 자문사 및 기타 금융 서비스 회사를 통해 거래할 수 있습니다. PEO Partners, LLC는 2019년 하버드 경영대학원 재무학 교수인 Randy Cohen과 부실채권 투자 회사 SVP Global의 공동 창립자인 Jean-Louis Lelogeais가 설립한 사모펀드 유동 대체 투자 플랫폼입니다. PEO는 바이아웃 회사들이 기업 인수 시 목표로 삼는 특성을 가진 상장 주식의 고도로 분산된 포트폴리오를 포함하는 독자적인 투자 전략을 개발했습니다. 이는 LBO 산업의 섹터 배분을 모방하고, 해당 섹터 내에서 높은 부채 수용 능력(높은 수익성, 높은 배당 성향, 낮은 밸류에이션 배수, 낮은 베타)을 가진 개별 주식을 선정하는 것을 의미합니다. AlphaQuest는 뉴욕에 본사를 둔 리서치 기반 대체 자산 운용사로, 수학, 데이터 과학 및 투자의 교차점에서 진정으로 상관관계가 없는 투자 전략을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 2001년 최고투자책임자 Nigol Koulajian이 설립한 이 회사는 세계 최대 기관 투자자 일부를 대신하여 자산을 운용하고 있습니다. AlphaQuest 팀은 지적 겸손, 투명한 협업, 신속한 프로토타이핑 및 지식 연속성과 같은 가치를 결합하여 알파와 꼬리 위험에 대한 이해를 개선하고, 변동성과 군집 현상의 단기적 확장 및 시장 체제의 장기적 변화로부터 이익을 얻는 정량적 투자 전략을 개발하기 위해 노력합니다. AlphaQuest는 20년 이상 축적된 글로벌 시장의 돌파구 및 돌파 실패 측정 및 포착 경험을 다른 자산군, 팩터, 투자 전략 및 기간으로 확장하기 위한 연구를 지속하고 있습니다. 여기에는 선물 및 외환, 개별 주식, 대체 시장 및 기타 확립된 체계적 투자 전략 내에서 볼록성(convexity)을 확보하는 새로운 방법이 포함됩니다. 이러한 연구 진화는 강력한 절대 수익을 제공하고 양의 왜도(우측 꼬리)를 보이는 회사의 창립 원칙을 고수하면서 이루어졌습니다. Tidal Financial Group은 ETF 산업 개척자 및 사고 리더들에 의해 설립되었으며, ETF가 역사적으로 개발, 출시, 마케팅 및 판매되어 온 방식을 혁신하고자 합니다. 자산 규모(AUM) 성장에 중점을 둔 Tidal은 지속적인 아이디어를 시장에 출시하기 위한 포괄적인 서비스, 독점 도구 및 방법론을 제공합니다. Tidal은 ETF 혁신의 옹호자이며, 발행사에게 경쟁이 치열한 환경에서 ETF를 효율적이고 효과적으로 출시하고 성장 잠재력을 최적화하는 데 필요한 정보와 도구를 제공하는 것을 사명으로 합니다.